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- AIとナラティブ経済学の出会い: なぜAIは物語の分析に革命を起こすのか
- AIによる株価予測は、人間や従来モデルを超えるか
- ANAホールディングス(9202)の株価分析：パンデミック後の空を制する「非対称なエッジ」とは
- APIを利用したシステムトレードの構築
- BERTの基本: 単語の「文脈」を理解するAIが、経済ニュースの読解をどう変えたか
- Conditional Value at Risk (CVaR)：VaRが捉えきれない「テールリスク」の測定
- ESGスコアは将来のリターンを予測するか？学術研究が示す現実
- FXの3大アノマリー：キャリー・モメンタム・バリューの本質
- GARCHモデル：ボラティリティの「クラスター性」を捉える
- Googleトレンドで市場の関心を測る：投資家心理を読み解く新指標
- idiosyncratic Volatility Puzzle：個別銘柄リスクが高い株のリターンはなぜ低いのか
- ITバブルと「ニューエコノミー」というナラティブ
- NFTの価格はどのように決まるのか？学術論文から解き明かす市場のメカニズム
- NTT(9432)の株価を徹底分析：歴史、アノマリー、そして未来を動かす非対称性と摩擦
- Post-Earnings Announcement Drift (PEAD)：決算発表後の「じわじわ動く」株価の謎
- Pythonによる金融データ分析入門：なぜプロはPythonを使うのか
- p値とt値：そのバックテスト結果は「偶然」か「本物」かを見極める
- RSIの「買われすぎ/売られすぎ」: 70以上で売り、30以下で買い、は本当に儲かるのか？
- SNSのセンチメント分析は有効な先行指標か
- Value at Risk (VaR)：ポートフォリオが抱える最大損失額の推定
- VIXタイミング戦略とは？短期戦略の実証分析【エッジ紹介】
- VIX指数：恐怖指数が示すものと、その利用法
- Word2VecとDoc2Vec: 「物語」や単語の意味をベクトル空間にマッピングする
- 「アルゴリズムの同質化」がフラッシュ・クラッシュを招く
- 「ファクター動物園」問題：数百のアノマリーから本物を見分ける方法
- 「モデルの陳腐化」の速度は加速しているか
- 「時間選好」を徹底解説：なぜ私たちは“将来の利益”より“今の満足”を選んでしまうのか
- 【永久保存版】ファクター投資の太極図：各論の統合から解き明かす「市場を超えるリターン」の核心
- なぜ「物語」が経済を動かすのか？伝統的経済学の限界
- ゆうちょ銀行（7182）の株価を解剖する：巨大国策銀行に潜む「非対称性」と「摩擦」
- アクルーアル・アノマリー：利益の「質」が将来のリターンを予測する
- アンカリング効果：なぜ最初の価格が判断を狂わせるのか
- イベントドリブン戦略：決算やM&Aといったイベントを利用する
- インデックス投資の「自動運転」が市場に与える歪み
- インプライド・ボラティリティ（IV）：その特性、思想、計算方法
- インプライド・ボラティリティ（IV）：市場が織り込む未来の変動予測
- インベストメントファクター：なぜ「投資をしない」企業がアウトパフォームするのか？
- ウェブスクレイピング: ナラティブの源泉となるニュースやSNSのデータをどう収集するか
- ウォーレン・バフェット: 「優れた企業を、そこそこの価格で買う」ことの真髄
- エド・ソープ: カードカウンティングからウォール街を制した数学者の思考法
- エヌビディア（NVDA）株価の深層分析：AIという物語、市場の非効率性、そして地政学的摩擦
- エントロピーと情報量：市場の不確実性を測る
- オプション・グリークス入門（デルタ、ガンマ、セータ、ベガ）
- オプション入門：コールとプットの基本構造
- オルタナティブデータとは何か：衛星画像からクレカ情報まで
- オルタナティブデータは本当にアルファの源泉か？学術研究が解き明かす新たなエッジ
- オルタナティブ投資入門：株式・債券以外への分散
- カルマンフィルター：ノイズの中からシグナルを抽出する技術
- カルマーレシオとスターリングレシオ：最大ドローダウンを考慮したリスク評価
- カーブフィッティングの罠──「イケてるバックテスト」に破産させられないためにできること
- クオリティファクター：財務健全性が生み出す超過リターン
- クオンツ運用の「ブラックボックス」問題とは？学術論文で解き明かすリスクの本質
- ケリー基準：リターンを最大化する最適なポジションサイズとは
- ゴールデンクロス/デッドクロス: 本当に有効な売買シグナルか？歴史的データの徹底検証
- サイズファクター：小型株効果（SMB）の理論と現実
- シグナル分散：複数の独立したエッジを組み合わせる効果
- システマティック戦略は裁量戦略より常に優れているのか
- シャープレシオの限界とソルティノレシオ：下方リスクだけを考慮したパフォーマンス測定
- ジム・シモンズとルネサンス・テクノロジーズ: なぜ彼らは市場の「聖杯」を見つけられたのか
- ジョージ・ソロス: 市場の歪みを突く「再帰性」の理論
- ストレステスト：極端な市場環境に対するポートフォリオの耐性評価
- スマートベータとは何か？伝統的インデックスとの違い
- スリッページ：注文価格と約定価格の「ズレ」の正体
- スワップ取引：金利や通貨を交換する契約の仕組み
- センチメント分析入門: テキストのポジティブ・ネガティブをAIはどう判定するか
- センチメント分析：市場心理を解読しエッジに変える手法の全体像
- ソフトバンクグループ（9984）株価の徹底分析：投資会社としての「非対称性」と「摩擦」を解き明かす
- チャーリー・マンガー: 複数のメンタルモデルを操る複眼思考
- テクニカル分析は自己実現的予言か、それとも統計的優位性か
- テスラ（NASDAQ: TSLA）株の徹底分析：革新の非対称性と市場アノマリーの摩擦
- デルタ・ヘッジ：価格変動リスクを中立にする技術
- トップ5%のトレーダーの秘密：「エッジ」の3つの源泉
- トピックモデリング（LDA）: 大量の記事から主要な「物語」のテーマを自動抽出する
- トヨタ（7203）株価の徹底分析：学術的エッジとアノマリーで解き明かす非対称性と摩擦
- トレーダーの9割が負ける？ 複数のデータが示すデイトレードとFX・CFDの厳しい現実
- トレードでどれほどの人が損失を出しているのか？公開データをもとに徹底試算
- ドルコスト平均法は本当に有効か？数学的な評価
- ドローダウンの数学：なぜ損失を取り戻すのはこれほど大変なのか
- ナラティブの伝染モデル：経済的アイデアはウイルスのように広まる
- ナラティブ経済学とは何か？ノーベル賞経済学者ロバート・シラーが提唱した新しい視点
- ニューラルネットワークと深層学習：非線形な市場を捉える
- ハーディング行動（群集行動）：なぜ人は群れをなして同じ方向に動くのか
- バックテストにおけるp-hacking問題：その発見は本物か、偶然か
- バリューファクター：なぜ「割安」な株は報われるのか？
- ビッド・アスク・スプレッド：取引の隠れたコスト
- ファクターのシクリカリティ：市場サイクルとファクターパフォーマンスの関係
- ファクターの減衰：なぜ発見されたアノマリーは消えていくのか？
- ファクター投資とは何か？市場を超えるリターンの源泉
- ファーストリテイリング（9983）株価の死角：3兆円企業の成長神話を支える構造的リスクを探る
- ブラック・ショールズ・モデル：オプション価格決定の金字塔
- プロスペクト理論：人間は「利益」より「損失」をどう感じるか
- プロテクション戦略：プットオプションを使ったポートフォリオの保険
- ヘッジング入門：先物やオプションを使ったリスク回避術
- ベイズ統計学入門：新しい情報で確率を更新していく思考法
- ベンジャミン・グレアム: 「バリュー投資の父」が教える安全域の概念
- ベータからファクターへ：ファーマとフレンチはいかにして現代ファイナンスのルールを書き換えたか
- ベータ・アノマリー：高ベータ株はなぜリターンが低いのか？
- ボラティリティ・スマイルとスキュー：IVが示す市場の歪み
- ボリンジャーバンドの逆張り戦略: ±2σでの逆張りは、統計的に優位なエッジか？
- ポジションサイジングの技術：1回の取引で取るべきリスクとは
- ポール・チューダー・ジョーンズ: 天才マクロトレーダーのリスク管理術
- マルチファクターモデルの構築：複数のエッジを組み合わせる技術
- マーケットインパクト：自分の注文が価格を動かす現実
- モメンタム効果とは何か？市場に潜む「慣性の法則」【エッジ探求の基礎】
- モメンタム戦略の弱点を克服する3つの現代的アプローチ【エッジ紹介】
- モンテカルロ・シミュレーションの戦略的思考ガイド
- モンテカルロ・シミュレーション：将来の不確実性をシミュレーションする
- ランダムフォレストと勾配ブースティング：決定木ベースの強力な予測モデル
- リスクバジェッティング：ポートフォリオ全体のリスクをどう配分するか
- リスクパリティ：資産ごとの「リスク貢献度」を均等にするアプローチ
- リバランス戦略：規律がもたらすリターン向上とリスク抑制効果
- ルックアヘッドバイアス：バックテストにおける「未来情報の盗み見」
- レイ・ダリオとブリッジウォーター: 「リスクパリティ」と「原則」の経営
- レジームチェンジ・モデル：市場の「状態」を検知する
- レバレッジの功罪：諸刃の剣を使いこなすための数学
- 一目均衡表の「三役好転/三役逆転」: その予測力と遅行性のトレードオフ
- 三菱重工 (7011) の株価を解剖：防衛・宇宙・エネルギー転換が拓く非対称な機会と構造的リスク
- 主成分分析（PCA）：多数の指標から本質的な変動を抽出する
- 代表性ヒューリスティック：「良い会社」だから「良い株」とは限らない罠
- 任天堂（7974）の株価を解剖する：ハードウェアサイクルとIP展開が織りなすアノマリーとエッジ
- 低ボラティリティ・アノマリー：なぜ「安全」な株が、危険な株より高リターンなのか？
- 先物取引の基本：現物との違いとコンタンゴ・バックワーデーション
- 共和分：共に動くペアを見つけ出す統計的アプローチ
- 典型的なモメンタム戦略と致命的弱点【エッジ探求の基礎】
- 分散投資の本当の意味：資産クラス、戦略、時間軸の分散
- 利用可能性ヒューリスティック：なぜ派手なニュースに判断が引きずられるのか
- 収益性ファクター：なぜ「儲かっている」企業は強いのか？
- 回帰分析と決定係数：アルファとベータを分離する統計ツール
- 固有表現抽出（NER）：テキストから企業名、人名、製品名を自動で抜き出す
- 多重比較の罠：検定のやりすぎが「偽りの発見」を生む
- 定常性と単位根検定：その時系列データは、本当に予測可能か？
- 宝くじ効果（MAXアノマリー）：なぜ投資家は「一発逆転」銘柄を買いすぎてしまうのか
- 投資における「インセンティブ」を徹底解説：行動を操る仕組みの光と影
- 投資における「イールドカーブ」を徹底解説：金利の期間構造が示す未来の経済
- 投資における「コンベクシティ」を徹底解説：債券価格の非線形性を読み解く
- 投資における「サンクコスト」を徹底解説：過去のコストが未来の判断を曇らせる心理的罠
- 投資における「スプレッド」を徹底解説：見えざるコストの正体
- 投資における「デュレーション」を徹底解説：金利変動リスクを測るモノサシ
- 投資における「トレードオフ」を徹底解説：資本構成のトレードオフ理論
- 投資における「ヘッジ」を徹底解説：リスクを管理し資産を守るための保険
- 投資における「リスク」を徹底解説：不確実性を味方につけるための基礎知識
- 投資における「リスク・プレミアム」を徹底解説：リターンの源泉を巡る探求
- 投資における「リスク中立確率」を徹底解説：無裁定理論が導く未来の価格
- 投資における「リスク回避」を徹底解説：あなたの投資戦略を決める“危険嫌い”の度合い
- 投資における「リターン」を徹底解説：その種類と株価形成の源泉
- 投資における「レバレッジ」を徹底解説：諸刃の剣をどう使いこなすか
- 投資における「代理問題」を徹底解説：経営者と株主の利益はなぜ対立するのか
- 投資における「割引率」を徹底解説：未来の価値を現在に引き直す知性の道具
- 投資における「収穫逓増・逓減」を徹底解説：経済成長と企業格差の源泉
- 投資における「実質／名目」を徹底解説：インフレから資産の真の価値を守る方法
- 投資における「情報の非対称性」を徹底解説：なぜ市場では不公平が生まれるのか
- 投資における「期待効用」を徹底解説：金額ではなく「満足度」で意思決定する
- 投資における「機会費用」を徹底解説：見えないコストを意思決定に活かす
- 投資における「流動性」を徹底解説：市場の血液が示す価格の本質
- 投資における「現在価値（PV）」を徹底解説：将来のお金の価値を測る“翻訳機”
- 投資における「自然利子率（r★）」を徹底解説：経済の“巡航速度”と金融政策の羅針盤
- 投資における「裁定（アービトラージ）」を徹底解説：理論上リスクゼロで利益を生む仕組みとは
- 投資における「複利」を徹底解説：人類最大の発明を使いこなす
- 投資における「限界（Marginal）」を徹底解説：判断を変える“あと少し”の経済学
- 損失回避バイアス：損切りを遅らせ、利食いを早めてしまう心理
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- 時系列分析入門：AR, MA, ARMAモデルとは何か
- 期待値：全ての取引の基本となる「儲けの見込み」の計算方法
- 未来の市場予測：量子コンピュータはランダム性を打ち破るか
- 本メディアの記事の質をAIに評価させてみた
- 機械学習はトレーディングの聖杯か？その可能性と限界
- 正規分布とファットテール：なぜ金融市場の暴落は「想定外」に起きるのか
- 歪度（スキュー）と尖度（カートシス）：リターン分布の「歪み」と「尖り」が示すリスク
- 歴史から学ぶナラティブの力：世界恐慌と「緊縮財政」の物語
- 現代ポートフォリオ理論（MPT）と効率的フロンティア
- 現状維持バイアス：なぜ最適な行動が分かっていても変えられないのか
- 生存者バイアス：消えた銘柄がバックテストを歪ませる罠
- 産業モメンタム：個別銘柄だけでなく、業界単位で発生する勢い
- 相関と共分散：ポートフォリオ分散の鍵を握る数学
- 相関の非定常性：なぜ危機時に「分散効果」は消えるのか
- 短期リバーサル効果：モメンタムと逆行する短期的な市場の反動
- 移動平均線: SMAとEMA、どちらが本当に優れているのか？
- 経済的ナラティブの定義：単なる噂やニュースとの違い
- 自信過剰バイアス：なぜトレーダーは自分の能力を過信するのか
- 自然言語処理（NLP）によるニュース・センチメント分析
- 裁定取引の限界：なぜ明らかなエッジが放置されることがあるのか
- 認知的不協和とトレーディング：自分の間違いを正当化してしまう心理
- 論文群からの知の統合【Asymmetry Signal研究報告】
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